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차트 분석18

[추세지표] DMI ② 보조지표 ADX 먼저 DMI(방향성지수)에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 DMI ① 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 DMI와 주로 함께 사용되는 ADX 지표에 대해 알아보겠습니다. - 정의 - - Average Directioinal Movement Index의 약자로 평균방향성지수로 번역됩니다. - 추세의 방향에 대한 정보 없이 추세의 강도만을 측정합니다. - 계산 - DMI와 마찬가지로 계산이 좀 복잡해서 넘어가셔도 무방하나 계산식을 이해하기 위해선 먼저 DMI ①에서 다룬 DI 계산식을 이해하셔야 합니다. DX : |(+DI) - (-DI)| / {(+DI) + (-DI)} ADX : DX의 m일 지수이동평균 x 100 - 설정 - - ADX 지표의 변수는 DI를 지수이동평균할 때 사용되는 기간(n)과 DX를 .. 2022. 10. 4.
[추세지표] DMI ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - Directional Movement Index의 약자로 방향성지수 또는 방향운동지수로 번역됩니다. - 추세의 방향 및 강도를 파악하는데 유용한 지표입니다. - 상승추세의 힘과 하락추세의 힘을 시각화하여 분석하기 용이합니다. - 계산 - DMI 지표의 경우 계산식이 좀 복잡해서 이해가 안되시면 밑에 말로 설명해놓았으니 넘어가셔도 됩니다. 다른 블로그 찾아보니 정확히 설명한 곳이 별로 없네요.. TH(True High) : 금일 고가와 전일 종가 중 더 높은 값 TL(True Low) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값 TR(True Range) : TH - TL DH(Delta High) : 금일 고가 - 전일 고가 DL(Delta Low) : 전일 저가 - 금일 저가 DH = D.. 2022. 10. 3.
[변동성지표] ATR ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - ATR(Average True Range)는 시장의 변동성을 나타내는 대표적인 보조지표입니다. - 가격변동폭의 이동평균 내어 변동성을 수치로 나타냅니다. - 시장의 방향성을 알려주는 지표라기 보단 투자비중이나 손절/익절 라인 등 구체적인 트레이딩 계획을 세울 때 많이 참고하는 지표입니다. - 계산 - TH(True High) : 금일 고가와 전일 종가 중 더 높은 값 TL(True Low) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값 TR(True Range) : TH - TL ATR(Average True Range) : TR을 일정기간(n) 이동평균한 값 - 설정 - - 변수는 기간(n) 하나 뿐입니다. - 가장 많이 사용하는 설정은 14일이며, 종종 20일을 사용하기도 합니다. - 박.. 2022. 9. 26.
[캔들] 캔들과 갭의 의미 - 캔들 - 주가차트는 기본적으로 봉(캔들, candle)로 구성되어 있습니다. 주식뿐만 아니라 실시간 매매가 가능한 ETF, 채권, 금, 코인 모두 캔들차트로 시세를 확인하죠. 간혹 캔들차트가 복잡하다고 선차트로 주가차트를 보는 초보분들이 계신데 캔들은 많은 가격정보를 간단하게 시각화하여 보여주기에 반드시 캔들차트로 보는 연습이 필요합니다. 캔들의 기간은 1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 3일, 1주일, 1달, 3개월, 1년 등 다양하게 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 캔들 기간을 1일로 설정하면 일봉이라고 부르고, 봉 하나는 하루동안의 가격변화를 보여줍니다. 캔들에는 시가(open), 종가(close), 고가(high), 저가(low) 4가지 가격정보가 담겨있습니다. 시가는 캔들이 시작할 때의.. 2022. 8. 27.
[보조지표 조합] Stochastic + MACD - RSI & MACD - Stochastic(스토캐스틱)은 대표적인 모멘텀지표이며, MACD는 대표적인 추세지표입니다. 스토캐스틱은 추세의 강도와 방향을 알려주기에 현재 주가가 과매도/과매수인지 판단할 수 있습니다. MACD는 두 이동평균선의 차이를 활용하여 주가의 추세 전환 신호를 얻을 수 있습니다. 두 지표에 대한 더 자세한 내용은 스토캐스틱, MACD 이전 포스팅 참고 바랍니다. 각각의 지표는 매우 효과적이고 많이 사용되는 지표이지만 단점 및 한계점도 존재합니다. 스토캐스틱 같은 경우는 추세장에서는 신뢰도가 다소 떨어지고 박스권에서 잘 먹히는 반면, MACD는 추세가 강하게 형성된 구간일수록 더 신뢰도가 높아집니다. 또한, 스토캐스틱 같은 경우는 매매 타이밍을 너무 빨리 잡은 경우가 발생하고 MA.. 2022. 8. 26.
[모멘텀지표] 스토캐스틱 ③ StochRSI 먼저 스토캐스틱에과 RSI 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 참고바랍니다. 두 지표의 개념을 알고 있어야 이번 지표에 대해 이해할 수 있습니다. - 정의 - - StochRSI(스토캐스틱 RSI)는 스토캐스틱과 RSI 두 지표의 개념을 합성한 하이브리드 지표입니다. - 스토캐스틱 일정기간의 가격 변동폭 내 현재가격의 상대적 위치를 알려주는 보조지표라면 StochRSI는 일정기간의 RSI 변동폭 내 현재 RSI의 상대적 위치를 알려주는 보조지표입니다. - 주가의 단기적인 과매수/과매도를 판단할 때 유용하게 사용됩니다. - 계산 - %K Fast : (현재 RSI - K length 기간동안의 최저 RSI) / (K length 기간동안의 최고 RSI - 최저 RSI) x 100 %D Fast = %K Sl.. 2022. 8. 25.
[기타지표] 일목균형표 ⑤ 형보론 먼저 일목균형표에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 일목균형표 ① 참고바랍니다. 일목균형표 이론은 크게 시간론, 가격론, 파동론, 형보론으로 구성됩니다. 이번 포스팅에서는 일목균형표 이론의 마지막 형보론에 대해 알아보겠습니다. - 형보론 - 일목균형표의 다른 기본이론인 시간론, 가격론, 파동론에 비해 덜 중요하긴 하지만 형보론도 같이 소개해보겠습니다. 일목균형표에서 형보론은 캔들패턴분석과 유사한 이론입니다. 즉, 단기간에 형성된 캔들의 모양에 따라서 미래를 예측하는 방법인데 예를 들어, 흔히 들어 본 십자형, 적삼병, 흑삼병 등이 캔들패턴분석에 해당합니다. 사실 개인적으로 캔들패턴분석은 관상과 같다고 생각합니다. 단정지을 순 없고 일반화하면 오류도 많지만 나름 잘맞을 때도 많은 것이죠. 그동안 지켜봐온 .. 2022. 8. 9.
[기타지표] 일목균형표 ④ 파동론 먼저 일목균형표에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 일목균형표 ① 참고바랍니다. 일목균형표 이론은 크게 시간론, 가격론, 파동론, 형보론으로 구성됩니다. 이번 포스팅에서는 일목균형표 이론의 기본이 되는 파동론에 대해 알아보겠습니다. - 파동론 - 차트 분석에서 파동은 주가 움직임을 세분화시킨 것으로 가격의 움직임을 예상하는데 도움을 줍니다. 보통 파동이라 하면 엘리어트 파동이 제일 먼저 떠오르겠지만 일목균형표에도 비슷한 이론이 존재하며 이를 파동론이라 합니다. 일목균형표의 파동론은 엘리어트 파동이론에 비해 상대적으로 간단한 개념으로 구성됩니다. 엘리어트 파동이론은 기본적으로 상승 5파와 하락 3파의 사이클로 파동이 구성되는 데 반해, 일목균형표의 파동론은 고점과 저점이 갱신되는 하나의 파동이 연장된다고 .. 2022. 8. 9.
[기타지표] 일목균형표 ③ 가격론 먼저 일목균형표에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 일목균형표 ① 참고바랍니다. 일목균형표 이론은 크게 시간론, 가격론, 파동론, 형보론으로 구성됩니다. 이번 포스팅에서는 일목균형표 이론의 기본이 되는 가격론에 대해 알아보겠습니다. - 가격론 - 일목균형표의 시간론에서는 차트의 가로축인 시간에 대해 다뤘다면 가격론(수준론)에서는 차트의 세로축인 가격에 대해 다룹니다. 일목균형표에서 가격론이란 가격목표치 즉, 목표가를 미리 예측해보는 방식을 말합니다. 근본원리는 시간론의 대등수치와 마찬가지로 1:1 인과론에 기인하는데 내린만큼 오른다 혹은 오른만큼 더 오른다 등 간단한 논리를 기초로 둡니다. - 목표치 - 가격론의 목표치에는 기본적으로 V목표치, N목표치, E목표치, NT목표치 4가지가 있습니다. 아래 설.. 2022. 8. 9.
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