[추세지표] DMI ① 정의, 계산, 설정, 활용

- 정의 -

- Directional Movement Index의 약자로 방향성지수 또는 방향운동지수로 번역됩니다.

- 추세의 방향 및 강도를 파악하는데 유용한 지표입니다.

- 상승추세의 힘과 하락추세의 힘을 시각화하여 분석하기 용이합니다.

 

- 계산 -

DMI 지표의 경우 계산식이 좀 복잡해서 이해가 안되시면 밑에 말로 설명해놓았으니 넘어가셔도 됩니다.

다른 블로그 찾아보니 정확히 설명한 곳이 별로 없네요..

TH(True High) : 금일 고가와 전일 종가 중 더 높은 값

TL(True Low) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값

TR(True Range) : TH - TL

DH(Delta High) : 금일 고가 - 전일 고가

DL(Delta Low) : 전일 저가 - 금일 저가

DH = DL 이면 → +DM = 0, -DM = 0

DH > DL, DH > 0 이면 → +DM = DH, -DM = 0

DL > DH, DL > 0 이면 → +DM = 0, -DM = DL

DH < 0, DL < 0 이면 → +DM = 0, -DM = 0

+DI : (+DM의 n일 지수이동평균 / TR의 n일 지수이동평균) x 100

-DI : (-DM의 n일 지수이동평균 / TR의 n일 지수이동평균) x 100

 

 

- 설정 -

- DMI 지표의 변수는 지수이동평균할 때 사용되는 기간(n) 하나뿐입니다.

- 이 지표를 만든 윌더가 권장한 14일을 기본적으로 설정하며, 경우에 따라선 20일로 보기도 합니다.

- DMI와 항상 세트로 표시되는 지표가 ADX인데 설정에서 제외하거나 추가할 수 있습니다.

 

 

- 해석 -

- DMI가 만들어진 배경에는 시장이 상승추세면 고가는 지속적으로 높아져야 하고

  시장이 하락추세라면 저가는 지속해서 낮아져야 한다는 개념이 깔려 있습니다.

- 전일보다 고가가 상승하는 날이 많다면 +DM은 0이 아닌 양의 값을 가지므로 +DI선은 상승합니다.

- 전일보다 저가가 하락하는 날이 많다면 -DM은 0이 아닌 양의 값을 가지므로 -DI선은 상승합니다.

- 즉, +DI선은 상승추세의 힘을, -DI선은 하락추세의 힘을 시각화한 선이라고 볼 수 있습니다.

- +DI선이 -DI선 위에 있으면 상방압력이,+DI선이 -DI선 밑에 있으면 하방압력이 강한 상태입니다.

- +DI선과 -DI선의 이격이 넓어질수록 추세가 강화되고 있음을 의미합니다.

 

- 활용전략 -

1. 교차 신호

+DI선이 -DI선을 상향돌파(골든크로스)할 때 롱(매수) 진입하고 그 날의 저가를 손절라인으로 잡음

+DI선이 -DI선을 하향돌파(데드크로스)할 때 숏(매도) 진입하고 그 날의 고가를 손절라인으로 잡음

※ 이 매매 전략은 신호가 잦고 속임수가 많으므로 이를 조금이나마 방지하기 위해서

    매수신호가 뜬 날의 고점보다 가격이 높아졌을 때 매수하고,

    매도신호가 뜬 날의 저점보다 가격이 낮아졌을 때 매도하는 방법을 취하기도 합니다.

 

2. 이격 분석

+DI선과 - DI선의 이격이 크게 형성되어 있다가 점차 줄어들기 시작하면 추세전환 의심, 매수/매도 고려

※ 교차 신호에 따른 매매보다 좀 더 빠르게 대응할 수 있으나 신호의 기준이 명쾌하지 못합니다.

 

 

- 주의할 점 -

- 단기보다는 중장기 추세 판별에 적합한 지표로 알려져 있습니다.

- 추세추종을 위한 지표로 횡보장에선 활용성이 떨어집니다.

- DMI만 보고 매매하면 신호가 잦고 속임수가 많은 편이라 세트인 ADX를 함께 확인하는 경우가 많으며,

  주요 이동평균선이나 지지/저항선을 돌파하는지 확인하는 것도 중요합니다. 

 

 

 

 

 

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