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기술적분석28

[추세지표] DMI ② 보조지표 ADX 먼저 DMI(방향성지수)에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 DMI ① 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 DMI와 주로 함께 사용되는 ADX 지표에 대해 알아보겠습니다. - 정의 - - Average Directioinal Movement Index의 약자로 평균방향성지수로 번역됩니다. - 추세의 방향에 대한 정보 없이 추세의 강도만을 측정합니다. - 계산 - DMI와 마찬가지로 계산이 좀 복잡해서 넘어가셔도 무방하나 계산식을 이해하기 위해선 먼저 DMI ①에서 다룬 DI 계산식을 이해하셔야 합니다. DX : |(+DI) - (-DI)| / {(+DI) + (-DI)} ADX : DX의 m일 지수이동평균 x 100 - 설정 - - ADX 지표의 변수는 DI를 지수이동평균할 때 사용되는 기간(n)과 DX를 .. 2022. 10. 4.
[추세지표] DMI ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - Directional Movement Index의 약자로 방향성지수 또는 방향운동지수로 번역됩니다. - 추세의 방향 및 강도를 파악하는데 유용한 지표입니다. - 상승추세의 힘과 하락추세의 힘을 시각화하여 분석하기 용이합니다. - 계산 - DMI 지표의 경우 계산식이 좀 복잡해서 이해가 안되시면 밑에 말로 설명해놓았으니 넘어가셔도 됩니다. 다른 블로그 찾아보니 정확히 설명한 곳이 별로 없네요.. TH(True High) : 금일 고가와 전일 종가 중 더 높은 값 TL(True Low) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값 TR(True Range) : TH - TL DH(Delta High) : 금일 고가 - 전일 고가 DL(Delta Low) : 전일 저가 - 금일 저가 DH = D.. 2022. 10. 3.
[시장강도지표] OBV ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - OBV(On Balance Volume)는 대표적인 시장강도지표로 주가와 거래량을 동시에 고려하는 지표입니다. - 현재의 시장이 매집 국면인지 분산 국면인지를 알려줍니다. - 거래량은 주가에 선행한다는 가정 하에 기술적 지표 중 비교적 선행지표로써의 역할을 합니다. - 계산 - 당일 종가 > 전일 종가이면, OBV = 전일 OBV + 당일 거래량 당일 종가 < 전일 종가이면, OBV = 전일 OBV - 당일 거래량 당일 종가 = 전일 종가이면, OBV = 전일 OBV - 설정 - - OBV 지표만으로는 별다른 설정이 필요 없습니다. - 필요 시 OBV의 n일 이동평균선인 시그널선(스무딩 라인)을 추가할 수 있습니다. - 보통 시그널선의 기간(n)은 9일로 설정하며, 14일이나 20일 등 .. 2022. 9. 29.
[변동성지표] ATR ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - ATR(Average True Range)는 시장의 변동성을 나타내는 대표적인 보조지표입니다. - 가격변동폭의 이동평균 내어 변동성을 수치로 나타냅니다. - 시장의 방향성을 알려주는 지표라기 보단 투자비중이나 손절/익절 라인 등 구체적인 트레이딩 계획을 세울 때 많이 참고하는 지표입니다. - 계산 - TH(True High) : 금일 고가와 전일 종가 중 더 높은 값 TL(True Low) : 금일 저가와 전일 종가 중 더 낮은 값 TR(True Range) : TH - TL ATR(Average True Range) : TR을 일정기간(n) 이동평균한 값 - 설정 - - 변수는 기간(n) 하나 뿐입니다. - 가장 많이 사용하는 설정은 14일이며, 종종 20일을 사용하기도 합니다. - 박.. 2022. 9. 26.
[캔들] 갭의 형태 (보통갭, 돌파갭, 진행갭, 소멸갭) 먼저 주가차트의 기초라고 볼 수 있는 캔들과 갭의 의미는 이전 포스팅에서 설명하였으니 해당 링크 참고 바랍니다. 이번 포스팅에서는 갭의 형태와 적용할 수 있는 매매 방법에 대해 알아보겠습니다. - 갭의 역할 - 갭의 발생은 매도세와 매수세 사이에 균형이 무너진 결과이며, 앞으로의 주가 추이에 큰 변화를 가져올 가능성이 높습니다. 일반적으로 상승추세에서 발생한 상승갭은 지지선의 역할을 하는 경우가 많고 반대로, 하락추세에서 발생한 하락갭은 저항선 역할을 하게 됩니다. 갭의 분석에서 주목할 부분은 이후의 주가 변동에 따라 갭이 메워지느냐입니다. 갭이 일단 메워지게 되면 그 갭은 지지/저항같은 역할을 못하며 더 이상의 의미가 사라지게 됩니다. - 갭의 형태 - 갭은 발생 당시 주가 추세와 에 따라 크게 보통갭.. 2022. 8. 29.
[캔들] 캔들과 갭의 의미 - 캔들 - 주가차트는 기본적으로 봉(캔들, candle)로 구성되어 있습니다. 주식뿐만 아니라 실시간 매매가 가능한 ETF, 채권, 금, 코인 모두 캔들차트로 시세를 확인하죠. 간혹 캔들차트가 복잡하다고 선차트로 주가차트를 보는 초보분들이 계신데 캔들은 많은 가격정보를 간단하게 시각화하여 보여주기에 반드시 캔들차트로 보는 연습이 필요합니다. 캔들의 기간은 1분, 5분, 15분, 1시간, 1일, 3일, 1주일, 1달, 3개월, 1년 등 다양하게 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 캔들 기간을 1일로 설정하면 일봉이라고 부르고, 봉 하나는 하루동안의 가격변화를 보여줍니다. 캔들에는 시가(open), 종가(close), 고가(high), 저가(low) 4가지 가격정보가 담겨있습니다. 시가는 캔들이 시작할 때의.. 2022. 8. 27.
[보조지표 조합] Stochastic + MACD - RSI & MACD - Stochastic(스토캐스틱)은 대표적인 모멘텀지표이며, MACD는 대표적인 추세지표입니다. 스토캐스틱은 추세의 강도와 방향을 알려주기에 현재 주가가 과매도/과매수인지 판단할 수 있습니다. MACD는 두 이동평균선의 차이를 활용하여 주가의 추세 전환 신호를 얻을 수 있습니다. 두 지표에 대한 더 자세한 내용은 스토캐스틱, MACD 이전 포스팅 참고 바랍니다. 각각의 지표는 매우 효과적이고 많이 사용되는 지표이지만 단점 및 한계점도 존재합니다. 스토캐스틱 같은 경우는 추세장에서는 신뢰도가 다소 떨어지고 박스권에서 잘 먹히는 반면, MACD는 추세가 강하게 형성된 구간일수록 더 신뢰도가 높아집니다. 또한, 스토캐스틱 같은 경우는 매매 타이밍을 너무 빨리 잡은 경우가 발생하고 MA.. 2022. 8. 26.
[모멘텀지표] 스토캐스틱 ③ StochRSI 먼저 스토캐스틱에과 RSI 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 참고바랍니다. 두 지표의 개념을 알고 있어야 이번 지표에 대해 이해할 수 있습니다. - 정의 - - StochRSI(스토캐스틱 RSI)는 스토캐스틱과 RSI 두 지표의 개념을 합성한 하이브리드 지표입니다. - 스토캐스틱 일정기간의 가격 변동폭 내 현재가격의 상대적 위치를 알려주는 보조지표라면 StochRSI는 일정기간의 RSI 변동폭 내 현재 RSI의 상대적 위치를 알려주는 보조지표입니다. - 주가의 단기적인 과매수/과매도를 판단할 때 유용하게 사용됩니다. - 계산 - %K Fast : (현재 RSI - K length 기간동안의 최저 RSI) / (K length 기간동안의 최고 RSI - 최저 RSI) x 100 %D Fast = %K Sl.. 2022. 8. 25.
[모멘텀지표] 스토캐스틱 ② 다이버전스 먼저 스토캐스틱에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 [모멘텀지표] 스토캐스틱 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 스토캐스틱에서 더욱 유의미한 정보를 얻을 수 있는 다이버전스를 알아보겠습니다. - 다이버전스 - 차트분석에서 다이버전스란 주가와 보조지표간에 서로 다른 움직임을 보이는 것을 말합니다. 다이버전스를 통해 주가의 상승과 하락을 예상할 수 있으며, 아래 그림과 같이 일반, 히든, 과장된 다이버전스가 존재합니다. 다이버전스에 대한 자세한 설명은 이전 RSI 포스팅에서 다루었으니 생략하도록 하겠습니다. 스토캐스틱도 RSI와 동일한 방식으로 다이버전스를 해석해 매매에 힌트를 얻을 수 있습니다. - 스토캐스틱 일반 다이버전스 - 스토캐스틱에도 RSI와 마찬가지로 일반 다이버전스를 활용할 수 있습니다. 다만 R.. 2022. 8. 25.
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