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기술적분석28

[변동성지표] 볼린저밴드 ② 파생지표(BBW, %B) 먼저 볼린저밴드에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 볼린저밴드① 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 볼린저밴드에서 파생되는 2 가지 지표에 대해 알아보겠습니다. - BBW 개념 - BBW = (상단선 - 하단선) / 중심선 BBW 지표는 Bollinger Band Width의 약자로 밴드 폭의 변화를 알기 쉽게 나타낸 지표입니다. BBW는 위 식으로 계산되며 값이 클수록 밴드 폭이 넓음을 의미합니다. 폭이 넓다는 것은 주가의 표준편차 즉, 변동폭이 크다는 것을 뜻하죠. 최근 기간중에 밴드폭이 가장 좁아진 상태를 스퀴즈(squeeze), 가장 넓어진 상태를 벌지(bulge)라고 부릅니다. 보통 스퀴즈가 나오면 머지 않아 추세가 형성되고 벌지로 이어질 확률이 매우 높습니다. 롱/숏 세력들의 접전 이후 한 쪽이 .. 2022. 7. 29.
[변동성지표] 볼린저밴드 ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - 볼린저밴드(Bollinger Bands)는 가장 대표적인 변동성 지표로 줄여서 볼밴(BB)라고도 부릅니다. - 볼린저밴드의 기본 가정은 통계학적 특성에 의거하여 주가의 변동폭이 전과 유사하게 움직인다는 것을 전제로 합니다. - 이동평균선을 기준(중신선)으로 통계적으로 예상되는 변동폭(표준편차)을 더하고 빼서 상단선과 하단선이 있는 밴드(띠) 형태로 만듭니다. - 계산 - 중심선 : 일정 기간(n)의 단순이동평균선 상단선 : 중심선 + (표준편차 x k) 하단선 : 중심선 - (표준편차 x k) - 설정 - - 변수는 총 2개(n, k)가 있습니다. - 단순이동평균선(중심선)의 기간(n)은 보통 20일로 사용합니다. - 좀 더 장기로 매매하려면 기간을 30일, 60일 등으로 설정할 수 있습.. 2022. 7. 29.
[보조지표 조합] RSI + MACD - RSI & MACD - RSI는 가장 대표적인 모멘텀지표이며, MACD는 대표적인 추세지표입니다. RSI는 추세의 강도와 방향을 알려주며, 이를 통해 현재 주가가 과매도/과매수인지 판단할 수 있습니다. MACD는 두 이동평균선의 차이를 활용하여 주가의 추세 전환 신호를 얻을 수 있습니다. 두 지표에 대한 더 자세한 내용은 RSI, MACD 이전 포스팅 참고 바랍니다. 각각의 지표는 매우 효과적이고 많이 사용되는 지표이지만 단점 및 한계점도 존재합니다. RSI 같은 경우는 추세장에서는 신뢰도가 다소 떨어지고 박스권에서 잘 먹히는 반면, MACD는 추세가 강하게 형성된 구간일수록 더 신뢰도가 높아집니다. 또한, RSI 같은 경우는 매매 타이밍을 너무 빨리 잡은 경우가 발생하고 MACD의 경우 매매 타이밍.. 2022. 7. 24.
[추세지표] MACD ② 다이버전스 먼저 MACD에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 [추세지표] MACD 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 MACD에서 더욱 유의미한 정보를 얻을 수 있는 다이버전스를 알아보겠습니다. - 다이버전스 - 차트분석에서 다이버전스란 주가와 보조지표간에 서로 다른 움직임을 보이는 것을 말합니다. 다이버전스를 통해 주가의 상승과 하락을 예상할 수 있으며, 아래 그림과 같이 일반, 히든, 과장된 다이버전스가 존재합니다. 다이버전스에 대한 자세한 설명은 이전 RSI 포스팅에서 다루었으니 생략하도록 하겠습니다. MACD도 RSI와 동일한 방식으로 다이버전스를 해석해 매매에 힌트를 얻을 수 있습니다. - 활용예시 - 1. 일반 다이버전스 2. 히든 다이버전스 3. 과장된 다이버전스 재테크피디아는 투자 전반에서 스스로 공부하.. 2022. 7. 23.
[추세지표] MACD ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - Moving Average Convergence Divergence의 약자 - 말 그대로 이동평균선 간 수렴/확산에 대한 정보를 담고 있는 지표 - 장기. 단기 이동평균선의 차이를 통해 주가의 추세를 나타내는 대표적인 추세지표 (※ MACD를 이해하려면 이동평균선의 개념이 있어야하므로 이전 포스팅 참고바랍니다.) - 계산 - MACD : 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선 Signal(시그널) : MACD의 이동평균선 Histogram(히스토그램) : MACD - Signal - 설정 - - 변수는 세 개의 기간(단기, 장기, Signal)이 있습니다. - 가장 보편적인 셋팅은 (12, 26, 9)이며, 가끔 (10, 20, 9)를 쓰는 사람도 있습니다. - 이동평균선으로는 대부분 지수이.. 2022. 7. 23.
[모멘텀지표] RSI ③ 더블 RSI 기법 먼저 RSI에 대한 기본적인 설명은 이전 2개의 포스팅 [모멘텀지표] RSI, 다이버전스 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 RSI를 사용한 매매 기법 중 하나인 더블 RSI 기법에 대해 소개해보겠습니다. - 설정 - - 2개의 RSI를 겹쳐서 그려줍니다. - 각각 기간을 2, 14로 세팅합니다. - 캔들은 15분봉, 1시간봉, 4시간봉, 일봉 정도가 적당합니다. - 활용전략 - - 상승 추세로 RSI(14)가 50 위에 머물러있을 때, RSI(2)가 20 이하로 내려오면 다시 RSI(2)가 20으로 올라갈 때 매수(롱) 타이밍 - 하락 추세로 RSI(14)가 50 아래에 머물러있을 때, RSI(2)가 80 이상으로 오르면 다시 RSI(2)가 80으로 내려올 때 매도(숏) 타이밍 - 주의할 점 - - 추세가.. 2022. 7. 21.
[모멘텀지표] RSI ② 다이버전스 먼저 RSI에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 [모멘텀지표] RSI 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 RSI에서 더욱 유의미한 정보를 얻을 수 있는 다이버전스를 알아보겠습니다. - 정의 - - 다이버전스(divergence)는 우리말로 하면 발산, 일탈, 차이를 뜻합니다. - 차트분석에서 다이버전스란 주가와 보조지표간에 서로 다른 움직임을 보이는 것을 말합니다. - 종류 - 1. 일반 다이버전스(Regular Divergence) Bearish: 상승장에서 주가의 고점은 높아지는데 RSI의 고점은 낮아지는 경우 하락반전 예상 Bullish: 하락장에서 주가의 저점은 낮아지는데 RSI의 저점은 높아지는 경우 상승반전 예상 - 일반 다이버전스는 RSI의 상단 또는 하단에 가까울수록 신뢰도가 증가합니다. 2... 2022. 7. 20.
[모멘텀지표] RSI ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - Relative Strength index의 약자로 상대강도지수라고 번역됩니다. - 대표적인 모멘텀 지표로 추세의 강도와 방향을 나타냅니다. - 주가의 과매수/과매도를 판단할 때 유용하게 사용됩니다. - 계산 - U(up) : 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭 D(down) : 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭 AU(average ups) : 일정 기간(n) 동안의 U 평균값 AD(average downs) : 일정 기간(n) 동안의 D 평균값 RS(relative strength) : AU / AD RSI(relative strength index) : RS / (1 + RS) = AU / (AU + AD) - 설정 - - 변수는 기간(n) 하나뿐입니.. 2022. 7. 20.
기술적 분석 보조지표 종류 정리 - 기술적 분석 - 기술적 분석은 간단히 말하면 차트 분석이라고 할 수 있습니다. 시장에서 차트의 과거 움직임에서 근거를 찾아 미래의 움직임을 예측하는 방식입니다. 기술적 분석은 주식시장의 역사동안 지속해서 발전해 왔으며, 기초적인 이동평균선, 거래량, 캔들모양부터 시작해서 RSI, 볼린저밴드, 일목균형표 등 수많은 지표들을 활용합니다. 이러한 보조지표들은 크게 추세 지표, 모멘텀 지표, 변동성 지표, 시장강도 지표로 나눌 수 잇으며 이들을 적절하게 사용한다면 좀 더 좋은 타점에 매매하는데 큰 도움이 될 수 있습니다. - 추세 지표 - 추세를 간단히 정의하자면 일정한 방향을 갖는 가격의 흐름이라고 할 수 있습니다. 시장상황을 크게 하락 추세, 상승 추세, 횡보로 나눌 수 있고 주식이든 코인이든 한번 추세.. 2022. 7. 14.
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