[변동성지표] 볼린저밴드 ② 파생지표(BBW, %B)

먼저 볼린저밴드에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 볼린저밴드① 참고바랍니다.

이번 포스팅에서는 볼린저밴드에서 파생되는 2 가지 지표에 대해 알아보겠습니다.

 

- BBW 개념 -

BBW = (상단선 - 하단선) / 중심선

BBW 지표는 Bollinger Band Width의 약자로 밴드 폭의 변화를 알기 쉽게 나타낸 지표입니다.

BBW는 위 식으로 계산되며 값이 클수록 밴드 폭이 넓음을 의미합니다.

폭이 넓다는 것은 주가의 표준편차 즉, 변동폭이 크다는 것을 뜻하죠.

 

최근 기간중에 밴드폭이 가장 좁아진 상태를 스퀴즈(squeeze),

가장 넓어진 상태를 벌지(bulge)라고 부릅니다.

보통 스퀴즈가 나오면 머지 않아 추세가 형성되고 벌지로 이어질 확률이 매우 높습니다.

롱/숏 세력들의 접전 이후 한 쪽이 승리하여 새로운 추세가 만들어진다고 이해할 수 있습니다.

반대로, 벌지 이후에는 차차 변동성이 축소될 가능성이 큽니다.

벌지 이후 변동성이 축소되다가 다시 커질 때 추세가 강화되거나 반전되는 경우가 많습니다.

 

- BBW 활용전략 -

1. 추세의 시작 포착

- BBW 그래프 하단에 2개의 기준선을 잡고 최하단 기준선을 뚫고 내려간 스퀴즈가 나온 뒤

  두번째 기준선을 뚫고 올라오는 순간 주가 움직임 방향으로 포지션 진입

- 기준선은 종목 및 타임프레임에 따라 다르므로 과거 차트를 보며 경험적으로 설정하여야 합니다.

- 거래량의 상승도 같이 보이면 신뢰도가 올라갑니다.

1. 추세의 종말 포착

- BBW에 2개의 기준선을 잡고 상단 기준선 위에서 형성된 벌지가 나온 뒤

   하단 기준선 수준 이하로 내려가면 포지션 종료 및 관망 (리스크 헷지)

- 기준선은 종목 및 타임프레임에 따라 다르므로 과거 차트를 보며 경험적으로 설정하여야 합니다.

- 이후 추세의 강화나 반전이 확인되면 재진입

 

 

 

 

 

- %B 개념 -

%B = (종가 - 하단선) / (상단선 - 하단선)

BBW 지표가 밴드 폭을 수치화한 지표라면 %B는 밴드 내 주가의 상대 위치를 수치화한 지표입니다.

해당 일자의 종가가 상단선을 이탈하였으면 %B는 1이상을 나타내며,

하단선을 이탈하였으면 %B는 마이너스 값을 나타냅니다.

만약 %B가 0.5라면 종가가 기준선에 위치한다고 해석할 수 있습니다.

 

따라서 %B는 RSI와 비슷하게 과매도/과매수 구간을 찾는데 활용할 수 있습니다.

다만 단순히 1에서 매도, 0에서 매수하는 전략을 사용하기엔

볼린저밴드만 그리면 되지 굳이 %B를 그릴 필요도 없고,

횡보장에서만 먹히며 추세장에선 신뢰도가 훨씬 떨어집니다. 

%B지표를 활용하기 좋은 방법은 다이버전스를 통해 매매하는 것입니다.

특히, MFI 지표와 같이 사용하면 신뢰도가 더욱 높아집니다.

다이버전스 개념에 대해 잘 모르신다면 RSI ② 다이버전스 포스팅 참고바랍니다.

 

- %B 활용방법 -

1. 다이버전스 활용

 

2. 추세 추종 전략

- %B가 0.8 이상이고 MFI(10)이 80보다 클 경우 롱 진입

- %B가 0.2 이하이고 MFI(10)이 20보다 작을 경우 숏 진입

 

 

 

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