[시장강도지표] MFI ① 정의, 계산, 설정, 활용

- 정의 -

- Money Flow Index의 약자로 자금흐름지수라고 번역됩니다.

- 대표적인 시장강도 지표로 자금의 유입 강도를 나타냅니다.

- RSI 지표에 거래량까지 함께 고려한 지표로 볼 수 있습니다.

 

- 계산 -

TP(typical price) : (당일 고가 + 당일 저가 + 당일 종가) / 3

RMF(raw money flow) : TP x 거래량

PMF(positive money flow) : 일정 기간(n) 동안에 전일 대비 TP가 상승한 날의 TP 총합

NMF(negative money flow) : 일정 기간(n) 동안에 전일 대비 TP가 하락한 날의 TP 총합

MFR(money flow ratio) : PMF / NMF

MFI(money flow index) : MFR / (1 + MFR)

 

- 설정 -

- 변수는 기간(n) 하나뿐입니다.

- 기간은 14일이 가장 보편적으로 사용됩니다.

 

- 해석 -

- PMF가 NMF보다 클수록 MFR이 크고, MFI는 MFR이 클수록 커집니다.

- 즉, MFI가 높다는 것은 매수세가 우세, 낮다는 것은 매도세가 우세했음을 의미합니다.

- 0~100 사이의 값을 가지며 50의 경우 매수세와 매도세가 비슷하다고 볼 수 있습니다.

- 추세장에서는 50이 지지/저항 역할을 수행하는 경우가 많습니다.

- 14일 내내 상승했다면 MFI는 100, 내내 하락했다면 MFI는 0이 나옵니다.

- 보통 MFI가 80 이상이면 과매수 국면, 20 이하면 과매도 국면으로 판단합니다.

- 상승장에서는 80, 40으로 하락장에서는 60, 20으로 기준을 잡기도 합니다.

- 사실 거래량이 추가로 가중된 것 말고는 RSI와 계산방식이나 개념이 비슷해서

  해석방법과 활용전략도 거의 유사합니다.

- 어떤 트레이더들은 거래량 정보는 주가에 선행하므로

   MFI도 RSI에 선행하는 경향이 있으며 신뢰도가 더 높다고 주장하기도 합니다.

 

- 활용전략 -

앞서 말했듯 MFI는 RSI의 업그레이드 버전이라고 볼 수 있으므로

RSI 활용전략과 유사하게 MFI에도 적용할 수 있습니다.

만약 RSI에 대한 개념을 모르신다면 이전 포스팅에서 확인바랍니다.

 

- 역추세 매매
① 과매수기준(80) 상향돌파 후 다시 하향돌파할 때 매도
② 과매도기준(20) 하향돌파 후 다시 상향돌파할 때 매수
- 추세 지속 대비
③ 과매수구간이 나온 후 과매도구간이 나오지 않고 50 상향돌파할 때 매수
④ 과매도구간이 나온 후 과매수구간이 나오지 않고 50 하향돌파할 때 매도
- 추세 반전 예상
⑤ 50 상향돌파에 매수했을 경우 과매수구간이 나오자 않고 다시 50으로 떨어지면 매도
⑥ 50 하향돌파에 매수했을 경우 과매도구간이 나오지 않고 다시 50으로 올라가면 매수

 

 

 

- 주의할 점 -

- 주가가 박스권일 때 신뢰도가 높으며, 추세장에서는 신뢰도가 떨어집니다.

- MFI 하나만 봐서는 추세가 끝나기 전에 매수/매도 포인트를 너무 빨리 잡을 수 있습니다.

- MFI의 절대적인 수치보다는 다이버전스를 확인하는 것이 더 효과적입니다.

- MFI는 다른 지표들과 함께 보조지표로서 참고하는 것이 바람직합니다.

 

 

 

 

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