728x90 비트코인31 [선물 지표]암호화폐 선물시장의 미체결약정 먼저 코인/주식 선물시장에 대한 기본적인 이해가 없으신 분들은 이전 선물시장의 청산 관련 포스팅 참고바랍니다. - 미체결약정 - 선물시장에서 롱/숏 포지션에 진입하는 것을 포지션을 오픈(open)한다라는 말을 쓰고 오픈한 포지션을 종료(청산)하는 것을 닫는다(close)는 표현을 씁니다. 포지션을 종료하여야 선물계약 체결이 완료되므로 종료하기 전까진 계약이 미체결된 상태입니다. 미체결약정(open interest)는 롱/숏 상관 없이 아직 청산되지 않은 모든 오픈 포지션을 합한 것입니다. 즉. 미체결약정이 높으면 현재 선물 투자자들이 시장에 적극적으로 참여하고 있다고 볼 수 있습니다. 일반적으로 코인에 대중의 관심이 많을 때 선물 시장으로 자금이 유입되므로 비트코인 가격과 미체결약정은 비슷한 움직임을 보.. 2022. 8. 5. [선물 지표]암호화폐 청산맵 (+ 숏 커버링 & 스퀴즈) - 청산 - 청산(liquidation)이란 투자에서 취했던 포지션을 종료하는 것을 의미합니다. 여기서 포지션이란 롱과 숏 두 가지가 있는데 해당 자산의 가격이 상승할 때 수익을 번다면 롱(long) 포지션이라 하고, 반대로 해당 자산의 가격이 하락할 때 수익을 번다면 숏(short) 포지션이라 합니다. 예를 들어 삼성전자 주식 100주를 샀다면 이를 다 매각하는 것, 코인 선물시장에서 비트코인 숏을 쳣다가 포지션을 종료하는 것, 옵션 거래로 풋 옵션을 샀다가 거래 만기일이 되서 소멸되는 것 모두 청산이라고 부를 수 있습니다. 주식이나 코인에서 선물 거래 혹은 옵션 거래를 해보셨다면 아시겠지만 여기엔 현물 시장에선 없는 강제청산(forced liquidation)이란 것이 존재합니다. 말 그대로 투자자의.. 2022. 8. 5. [시장강도지표] MFI ② 다이버전스 먼저 MFI에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 [시장강도지표] MFI 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 MFI에서 더욱 유의미한 정보를 얻을 수 있는 다이버전스를 알아보겠습니다. - 다이버전스 - 차트분석에서 다이버전스란 주가와 보조지표간에 서로 다른 움직임을 보이는 것을 말합니다. 다이버전스를 통해 주가의 상승과 하락을 예상할 수 있으며, 아래 그림과 같이 일반, 히든, 과장된 다이버전스가 존재합니다. 다이버전스에 대한 자세한 설명은 이전 RSI 포스팅에서 다루었으니 생략하도록 하겠습니다. MFI도 RSI와 동일한 방식으로 다이버전스를 해석해 매매에 힌트를 얻을 수 있습니다. - 활용예시 - 1. 일반 다이버전스 2. 히든 다이버전스 3. 과장된 다이버전스 재테크피디아는 투자 전반에서 스스로 공부하고 .. 2022. 7. 30. [시장강도지표] MFI ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - Money Flow Index의 약자로 자금흐름지수라고 번역됩니다. - 대표적인 시장강도 지표로 자금의 유입 강도를 나타냅니다. - RSI 지표에 거래량까지 함께 고려한 지표로 볼 수 있습니다. - 계산 - TP(typical price) : (당일 고가 + 당일 저가 + 당일 종가) / 3 RMF(raw money flow) : TP x 거래량 PMF(positive money flow) : 일정 기간(n) 동안에 전일 대비 TP가 상승한 날의 TP 총합 NMF(negative money flow) : 일정 기간(n) 동안에 전일 대비 TP가 하락한 날의 TP 총합 MFR(money flow ratio) : PMF / NMF MFI(money flow index) : MFR / (1 +.. 2022. 7. 30. [변동성지표] 볼린저밴드 ③ DBB 기법 먼저 볼린저밴드에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 볼린저밴드 ① 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 볼린저밴드를 사용한 매매 기법 중 하나인 DBB(더블 볼린저밴드) 기법에 대해 소개해보겠습니다. - 설정 - - 2개의 볼린저밴드를 띄워줍니다. - 기간(n)은 둘 다 20일로 설정하고 표준편차 배수(k)는 각각 3과 0.5로 설정합니다. - 그럼 밴드가 아래와 같이 상단밴드, 중립밴드, 하단밴드 세 구간으로 나눠집니다. - 활용전략 - - 캔들이 중립밴드 상단선(하단선) 돌파 시 롱(숏) 진입 - 상단밴드의 상단선(하단선) 근처까지 도달 시 부분 익절 - 캔들이 다시 중립밴드로 들어오면 포지션 종료 - 주의할 점 - - 추세장에서는 첫번째 익절 신호에서 많이 덜어내면 기회비용이 클 수 있으므로 1/4 또는.. 2022. 7. 29. [변동성지표] 볼린저밴드 ② 파생지표(BBW, %B) 먼저 볼린저밴드에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 볼린저밴드① 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 볼린저밴드에서 파생되는 2 가지 지표에 대해 알아보겠습니다. - BBW 개념 - BBW = (상단선 - 하단선) / 중심선 BBW 지표는 Bollinger Band Width의 약자로 밴드 폭의 변화를 알기 쉽게 나타낸 지표입니다. BBW는 위 식으로 계산되며 값이 클수록 밴드 폭이 넓음을 의미합니다. 폭이 넓다는 것은 주가의 표준편차 즉, 변동폭이 크다는 것을 뜻하죠. 최근 기간중에 밴드폭이 가장 좁아진 상태를 스퀴즈(squeeze), 가장 넓어진 상태를 벌지(bulge)라고 부릅니다. 보통 스퀴즈가 나오면 머지 않아 추세가 형성되고 벌지로 이어질 확률이 매우 높습니다. 롱/숏 세력들의 접전 이후 한 쪽이 .. 2022. 7. 29. [변동성지표] 볼린저밴드 ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - 볼린저밴드(Bollinger Bands)는 가장 대표적인 변동성 지표로 줄여서 볼밴(BB)라고도 부릅니다. - 볼린저밴드의 기본 가정은 통계학적 특성에 의거하여 주가의 변동폭이 전과 유사하게 움직인다는 것을 전제로 합니다. - 이동평균선을 기준(중신선)으로 통계적으로 예상되는 변동폭(표준편차)을 더하고 빼서 상단선과 하단선이 있는 밴드(띠) 형태로 만듭니다. - 계산 - 중심선 : 일정 기간(n)의 단순이동평균선 상단선 : 중심선 + (표준편차 x k) 하단선 : 중심선 - (표준편차 x k) - 설정 - - 변수는 총 2개(n, k)가 있습니다. - 단순이동평균선(중심선)의 기간(n)은 보통 20일로 사용합니다. - 좀 더 장기로 매매하려면 기간을 30일, 60일 등으로 설정할 수 있습.. 2022. 7. 29. [채굴 지표]채굴자 포지션 지표(MPI) - 채굴자 관련 지표 - 비트코인 시장에서 매매 주체는 크게 개인, 세력, 채굴자 이렇게 나눌 수 있습니다. 여기서 주식에선 볼 수 없는 채굴자라는 집단이 존재하는데 이들은 대개 고래에 해당할 정도로 지분이 많은 편이며, 일반 개미투자자들에 비해서는 경력도 많고 지식도 많은 전문가라고 할 수 있습니다. 따라서 채굴자들의 움직임을 파악하는 것은 향후 비트코인의 움직임을 예상하는데 있어서 꽤 유의미한 정보를 제공해주곤 합니다. 채굴자 관련 지표로 이전 포스팅에서 해시레이트, 퓨엘 멀티플을 다루었으니 이 포스팅들을 먼저 읽고 오시면 이해하시는데 좀 더 수월하실 거라 생각합니다. - MPI - MPI는 Miners' Position Index'의 약자로 우리말로 하면 채굴자 포지션 지표라고 할 수 있습니다. M.. 2022. 7. 28. [인간 지표]암호화폐 시장의 공포 탐욕 지수 (Fear & Greed Index) - 시장심리 - 주식이나 암호화폐의 가격을 움직이는 것은 펀더멘덜도 있지만 시장의 심리도 매우 크게 작용합니다. 시장의 낙관론이 과도해지고 시장참여자들의 탐욕이 커지면 가격은 펀더멘털보다 훨씬 높게 형성되고, 반대로 비관론이 우세하고 시장참여자들이 공포를 느끼면 가격은 펀더멘털보다도 떨어지게 됩니다. 하지만 결국 어떤 자산의 가격은 펀더멘털에 회귀하는 경향이 있습니다. 과도하게 올랐으면 필연적으로 조정이 오고, 과도하게 떨어지면 필연적으로 반등이 나오죠. 따라서 현재 시장의 심리를 돌아보고 앞으로의 포지션에 대해서 고찰해볼 수 있습니다. 이를 인간지표라고도 하는데 때때로 인간지표는 기술적 보조지표나 재무제표상 수치들보다 더 명확한 시그널을 보내기도 합니다. 벤자민 그레이엄, 앙드레 코스톨라니, 워렌버핏,.. 2022. 7. 25. 이전 1 2 3 4 다음 728x90
