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기술적 분석20

[기타지표] 일목균형표 ③ 가격론 먼저 일목균형표에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 일목균형표 ① 참고바랍니다. 일목균형표 이론은 크게 시간론, 가격론, 파동론, 형보론으로 구성됩니다. 이번 포스팅에서는 일목균형표 이론의 기본이 되는 가격론에 대해 알아보겠습니다. - 가격론 - 일목균형표의 시간론에서는 차트의 가로축인 시간에 대해 다뤘다면 가격론(수준론)에서는 차트의 세로축인 가격에 대해 다룹니다. 일목균형표에서 가격론이란 가격목표치 즉, 목표가를 미리 예측해보는 방식을 말합니다. 근본원리는 시간론의 대등수치와 마찬가지로 1:1 인과론에 기인하는데 내린만큼 오른다 혹은 오른만큼 더 오른다 등 간단한 논리를 기초로 둡니다. - 목표치 - 가격론의 목표치에는 기본적으로 V목표치, N목표치, E목표치, NT목표치 4가지가 있습니다. 아래 설.. 2022. 8. 9.
[시장강도지표] MFI ② 다이버전스 먼저 MFI에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 [시장강도지표] MFI 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 MFI에서 더욱 유의미한 정보를 얻을 수 있는 다이버전스를 알아보겠습니다. - 다이버전스 - 차트분석에서 다이버전스란 주가와 보조지표간에 서로 다른 움직임을 보이는 것을 말합니다. 다이버전스를 통해 주가의 상승과 하락을 예상할 수 있으며, 아래 그림과 같이 일반, 히든, 과장된 다이버전스가 존재합니다. 다이버전스에 대한 자세한 설명은 이전 RSI 포스팅에서 다루었으니 생략하도록 하겠습니다. MFI도 RSI와 동일한 방식으로 다이버전스를 해석해 매매에 힌트를 얻을 수 있습니다. - 활용예시 - 1. 일반 다이버전스 2. 히든 다이버전스 3. 과장된 다이버전스 재테크피디아는 투자 전반에서 스스로 공부하고 .. 2022. 7. 30.
[시장강도지표] MFI ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - Money Flow Index의 약자로 자금흐름지수라고 번역됩니다. - 대표적인 시장강도 지표로 자금의 유입 강도를 나타냅니다. - RSI 지표에 거래량까지 함께 고려한 지표로 볼 수 있습니다. - 계산 - TP(typical price) : (당일 고가 + 당일 저가 + 당일 종가) / 3 RMF(raw money flow) : TP x 거래량 PMF(positive money flow) : 일정 기간(n) 동안에 전일 대비 TP가 상승한 날의 TP 총합 NMF(negative money flow) : 일정 기간(n) 동안에 전일 대비 TP가 하락한 날의 TP 총합 MFR(money flow ratio) : PMF / NMF MFI(money flow index) : MFR / (1 +.. 2022. 7. 30.
[변동성지표] 볼린저밴드 ③ DBB 기법 먼저 볼린저밴드에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 볼린저밴드 ① 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 볼린저밴드를 사용한 매매 기법 중 하나인 DBB(더블 볼린저밴드) 기법에 대해 소개해보겠습니다. - 설정 - - 2개의 볼린저밴드를 띄워줍니다. - 기간(n)은 둘 다 20일로 설정하고 표준편차 배수(k)는 각각 3과 0.5로 설정합니다. - 그럼 밴드가 아래와 같이 상단밴드, 중립밴드, 하단밴드 세 구간으로 나눠집니다. - 활용전략 - - 캔들이 중립밴드 상단선(하단선) 돌파 시 롱(숏) 진입 - 상단밴드의 상단선(하단선) 근처까지 도달 시 부분 익절 - 캔들이 다시 중립밴드로 들어오면 포지션 종료 - 주의할 점 - - 추세장에서는 첫번째 익절 신호에서 많이 덜어내면 기회비용이 클 수 있으므로 1/4 또는.. 2022. 7. 29.
[변동성지표] 볼린저밴드 ② 파생지표(BBW, %B) 먼저 볼린저밴드에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 볼린저밴드① 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 볼린저밴드에서 파생되는 2 가지 지표에 대해 알아보겠습니다. - BBW 개념 - BBW = (상단선 - 하단선) / 중심선 BBW 지표는 Bollinger Band Width의 약자로 밴드 폭의 변화를 알기 쉽게 나타낸 지표입니다. BBW는 위 식으로 계산되며 값이 클수록 밴드 폭이 넓음을 의미합니다. 폭이 넓다는 것은 주가의 표준편차 즉, 변동폭이 크다는 것을 뜻하죠. 최근 기간중에 밴드폭이 가장 좁아진 상태를 스퀴즈(squeeze), 가장 넓어진 상태를 벌지(bulge)라고 부릅니다. 보통 스퀴즈가 나오면 머지 않아 추세가 형성되고 벌지로 이어질 확률이 매우 높습니다. 롱/숏 세력들의 접전 이후 한 쪽이 .. 2022. 7. 29.
[변동성지표] 볼린저밴드 ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - 볼린저밴드(Bollinger Bands)는 가장 대표적인 변동성 지표로 줄여서 볼밴(BB)라고도 부릅니다. - 볼린저밴드의 기본 가정은 통계학적 특성에 의거하여 주가의 변동폭이 전과 유사하게 움직인다는 것을 전제로 합니다. - 이동평균선을 기준(중신선)으로 통계적으로 예상되는 변동폭(표준편차)을 더하고 빼서 상단선과 하단선이 있는 밴드(띠) 형태로 만듭니다. - 계산 - 중심선 : 일정 기간(n)의 단순이동평균선 상단선 : 중심선 + (표준편차 x k) 하단선 : 중심선 - (표준편차 x k) - 설정 - - 변수는 총 2개(n, k)가 있습니다. - 단순이동평균선(중심선)의 기간(n)은 보통 20일로 사용합니다. - 좀 더 장기로 매매하려면 기간을 30일, 60일 등으로 설정할 수 있습.. 2022. 7. 29.
[보조지표 조합] RSI + MACD - RSI & MACD - RSI는 가장 대표적인 모멘텀지표이며, MACD는 대표적인 추세지표입니다. RSI는 추세의 강도와 방향을 알려주며, 이를 통해 현재 주가가 과매도/과매수인지 판단할 수 있습니다. MACD는 두 이동평균선의 차이를 활용하여 주가의 추세 전환 신호를 얻을 수 있습니다. 두 지표에 대한 더 자세한 내용은 RSI, MACD 이전 포스팅 참고 바랍니다. 각각의 지표는 매우 효과적이고 많이 사용되는 지표이지만 단점 및 한계점도 존재합니다. RSI 같은 경우는 추세장에서는 신뢰도가 다소 떨어지고 박스권에서 잘 먹히는 반면, MACD는 추세가 강하게 형성된 구간일수록 더 신뢰도가 높아집니다. 또한, RSI 같은 경우는 매매 타이밍을 너무 빨리 잡은 경우가 발생하고 MACD의 경우 매매 타이밍.. 2022. 7. 24.
[추세지표] MACD ② 다이버전스 먼저 MACD에 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 [추세지표] MACD 참고바랍니다. 이번 포스팅에서는 MACD에서 더욱 유의미한 정보를 얻을 수 있는 다이버전스를 알아보겠습니다. - 다이버전스 - 차트분석에서 다이버전스란 주가와 보조지표간에 서로 다른 움직임을 보이는 것을 말합니다. 다이버전스를 통해 주가의 상승과 하락을 예상할 수 있으며, 아래 그림과 같이 일반, 히든, 과장된 다이버전스가 존재합니다. 다이버전스에 대한 자세한 설명은 이전 RSI 포스팅에서 다루었으니 생략하도록 하겠습니다. MACD도 RSI와 동일한 방식으로 다이버전스를 해석해 매매에 힌트를 얻을 수 있습니다. - 활용예시 - 1. 일반 다이버전스 2. 히든 다이버전스 3. 과장된 다이버전스 재테크피디아는 투자 전반에서 스스로 공부하.. 2022. 7. 23.
[추세지표] MACD ① 정의, 계산, 설정, 활용 - 정의 - - Moving Average Convergence Divergence의 약자 - 말 그대로 이동평균선 간 수렴/확산에 대한 정보를 담고 있는 지표 - 장기. 단기 이동평균선의 차이를 통해 주가의 추세를 나타내는 대표적인 추세지표 (※ MACD를 이해하려면 이동평균선의 개념이 있어야하므로 이전 포스팅 참고바랍니다.) - 계산 - MACD : 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선 Signal(시그널) : MACD의 이동평균선 Histogram(히스토그램) : MACD - Signal - 설정 - - 변수는 세 개의 기간(단기, 장기, Signal)이 있습니다. - 가장 보편적인 셋팅은 (12, 26, 9)이며, 가끔 (10, 20, 9)를 쓰는 사람도 있습니다. - 이동평균선으로는 대부분 지수이.. 2022. 7. 23.
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