먼저 스토캐스틱에과 RSI 대한 기본적인 설명은 이전 포스팅 참고바랍니다.
두 지표의 개념을 알고 있어야 이번 지표에 대해 이해할 수 있습니다.
- 정의 -
- StochRSI(스토캐스틱 RSI)는 스토캐스틱과 RSI 두 지표의 개념을 합성한 하이브리드 지표입니다.
- 스토캐스틱 일정기간의 가격 변동폭 내 현재가격의 상대적 위치를 알려주는 보조지표라면
StochRSI는 일정기간의 RSI 변동폭 내 현재 RSI의 상대적 위치를 알려주는 보조지표입니다.
- 주가의 단기적인 과매수/과매도를 판단할 때 유용하게 사용됩니다.
- 계산 -
%K Fast : (현재 RSI - K length 기간동안의 최저 RSI) / (K length 기간동안의 최고 RSI - 최저 RSI) x 100
%D Fast = %K Slow : %K Fast를 K smoothing 기간만큼 단순이동평균한 값
%D Slow : %K Slow를 D smoothing 기간만큼 다시 단순이동평균한 값
StochRSI를 계산하는 식은 사실 스토캐스틱 계산식에서 가격을 RSI로 바꾸기만 하면 됩니다.
기본 스토캐스틱 지표와 마찬가지로 StochRSI도 Fast와 Slow 두 종류가 있으며
보통 신뢰도가 높은 Slow를 주로 봅니다.
StochRSI도 기본적으로 %K와 %D 두 가지 선으로 이루어집니다.
다시 말해, StochRSI Fast는 %K Fast와 %D Fast로 이루어지고,
StochRSI Slow는 %K Slow와 %D Slow로 이루어집니다.
- 설정 -
- 기본 스토캐스틱의 변수에 RSI를 계산할 때 설정하는 기간이 변수로 추가됩니다.
- 총 4개의 기간변수(RSI length, K length, K smoothing, D smoothing)
- 기간이 짧을수록 신호가 더 빈번하게 나타나며 단기매매에 적합합니다.
- 가장 많이 사용하는 설정조합은 (14, 14, 3, 3), (14, 14, 5, 5) 입니다.
- 해석 -
%K와 %D는 0에서 100 사이의 수치를 가집니다.
- 수치가 높을수록 현재가의 상대적 위치가 높음을 의미합니다.
- 보통 수치가 80 이상이면 과매수 국면, 20 이하면 과매도 국면으로 판단합니다.
- %K가 %D를 상향돌파하는 골든크로스가 나오면 상승추세전환 가능성이 높습니다.
- %K가 %D를 하향돌파하는 데드크로스가 나오면 하락추세전환 가능성이 높습니다.
- RSI와의 비교 -
StochRSI는 기본 RSI에 비해 변동성이 크고 민감하게 반응합니다.
전체적으로 하락 추세라면, RSI의 경우 50 밑으로 유지되면서 과매수 구간이 전혀 나오지 않는데
StochRSI는 장기적인 하락추세 안에서도 단기적인 추세 변동을 파악하여
과매수구간과 과매도 구간이 꽤나 자주 나옵니다.
따라서 StochRSI는 단기적인 추세 변화(소파동)를 파악하는데 좀 더 유리한 지표입니다.
- 활용전략 -
1. 역추세 매매
- StochRSI %K선이 과매수 기준을 상향돌파 후 다시 하향돌파할 때 매도
- StochRSI %K선이 과매도 기준을 하향돌파 후 다시 상향돌파할 때 매수
1. 크로스오버 매매
- StochRSI %K선이 %D선을 하향돌파하는 데드크로스에서 매도
- StochRSI %K선이 %D선을 상향돌파하는 골든크로스에서 매수
- 주의할 점 -
- 추세장에서 단기적인 역추세 매매를 노리고 진입하는 것은 위험하기에 꼭 손절라인을 설정해야 합니다.
- StochRSI는 추세를 보여주지 않으므로 반드시 MACD 등 추세지표와 함께 보는 것이 바람직합니다.
- 신호를 자주 제공하는 만큼 거짓 신호도 많을 수 잇습니다.
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