[모멘텀지표] 스토캐스틱 ① 정의, 계산, 설정, 활용

- 정의 -

- 스토캐스틱(Stochasitc)은 일정기간의 가격 변동폭 내 현재가격의 상대적 위치를 알려주는 보조지표입니다.

- RSI와 함께 대표적인 모멘텀 지표로 추세의 강도와 방향을 나타냅니다.

- 주가의 과매수/과매도를 판단할 때 유용하게 사용됩니다.

 

 

- 종류 -

스토캐스틱은 fast와 slow 두 가지 종류가 있습니다.

스토캐스틱 fast의 경우 그래프의 변동이 크고 빨라서 거짓신호가 많기 때문에 자주 사용되지는 않고

보통 실전에서는 스토캐스틱 slow를 사용하는 경우가 많습니다.

초단타의 경우엔 스토캐스틱 fast를 사용하는 트레이더들도 있다고 하네요.

이 두 종류의 차이점은 아래 그림과 계산방식을 확인하면 쉽게 이해할 수 있습니다.

 

 

- 계산 -

%K Fast : (현재가격 - K length 기간동안의 최저가) / (K length 기간동안의 최고가 - 최저가) x 100

%D Fast = %K Slow : %K Fast를 K smoothing 기간만큼 단순이동평균한 값

%D Slow : %K Slow를 D smoothing 기간만큼 다시 단순이동평균한 값 

 

스토캐스틱 지표는 기본적으로 %K와 %D 두 가지 선으로 이루어집니다.

다시 말해, 스토캐스틱 Fast는 %K Fast와 %D Fast로 이루어지고,

스토캐스틱 Slow는 %K Slow와 %D Slow로 이루어집니다.

위 계산식에서 보았듯, %K Slow는 %K Fast의 이동평균선이기 때문에

스토캐스틱 Slow 지표가 스토캐스틱 Fast에 비해 거짓신호가 적고 추세를 알아보기 쉽습니다.

 

 

- 설정 -

- 총 3개의 기간변수(K length, K smoothing, D smoothing)

- 기간이 길수록 신호가 덜 빈번하게 나타나며 장기매매에 적합합니다.

- 가장 많이 사용하는 설정조합은 (10, 6, 6) 또는 (5, 3, 3)

- 개인취향에 따라 (14, 1, 3), (20, 12, 12) 등 다양하게 변형하여 사용되는 편입니다.

 

 

- 해석 -

- %K와 %D는 0에서 100 사이의 수치를 가집니다.

- 수치가 높을수록 현재가의 상대적 위치가 높음을 의미합니다.

- 보통 수치가 80 이상이면 과매수 국면, 20 이하면 과매도 국면으로 판단합니다.

- %K가 %D를 상향돌파하는 골든크로스가 나오면 상승추세전환 가능성이 높습니다.

- %K가 %D를 하향돌파하는 데드크로스가 나오면 하락추세전환 가능성이 높습니다.

 

 

- 활용전략 -

1. 역추세 매매

- 80 이상인 과매수 구간에서 데드크로스가 나타나면 숏 진입

- 20 이하인 과매도 구간에서 골든크로스가 나타나면 롱 진입

 

2. 추세 눌림목 매매

- %K선이 50 위에서 머물다 50 밑으로 살짝 내려온 후 머지 않아 다시 50을 상향돌파하면 롱 진입

- %K선이 50 밑에서 머물다 50 위로 살짝 돌파한 후 머지 않아 다시 50 밑으로 빠지면 숏 진입

※ 진입한 다음에 다시 50을 상향/하향돌파할 경우 손절 필수

 

3. Knee & Shoulder 패턴

- %K가 저점을 뾰족하게 찍은 뒤 %D를 상향돌파하고 다시 뾰족하게 이중 바닥을 찍었으나

  %D선을 뚫지 못한채 지지를 받고 올라가는 Knee 패턴이 나오면 롱 진입

- %K가 고점을 뾰족하게 찍은 뒤 %D를 하향돌파하고 다시 뾰족하게 이중 천장을 찍었으나

  %D선을 뚫지 못한채 저항을 받고 내려가는 Shoulder 패턴이 나오면 숏 진입

 

 

- 주의할 점 -

- 추세장보단 횡보장 또는 박스권에서 신뢰도가 높습니다.

- 스토캐스틱은 MACD 등 추세지표와 함께 보는 것이 바람직합니다.

 

 

 

 

 

 

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