[모멘텀지표] RSI ① 정의, 계산, 설정, 활용

- 정의 -

- Relative Strength index의 약자로 상대강도지수라고 번역됩니다.

- 대표적인 모멘텀 지표로 추세의 강도와 방향을 나타냅니다.

- 주가의 과매수/과매도를 판단할 때 유용하게 사용됩니다.

 

 

- 계산 -

U(up) : 전날 주가보다 오늘 주가가 상승할 때의 주가 상승폭

D(down) : 전날 주가보다 오늘 주가가 하락할 때의 주가 하락폭

AU(average ups) : 일정 기간(n) 동안의 U 평균값

AD(average downs) : 일정 기간(n) 동안의 D 평균값

RS(relative strength) : AU / AD

RSI(relative strength index) : RS / (1 + RS) = AU / (AU + AD) 

 

- 설정 -

- 변수는 기간(n) 하나뿐입니다.

- 기간은 14일이 가장 보편적으로 사용됩니다.

- 추가로 RSI의 이동평균선인 시그널선을 함께 나타낼 수 있습니다.

- 일반적으로 시그널선은 9일 EMA 또는 6일 SMA를 사용합니다.

 

- 해석 -

- AU가 AD 보다 클수록 RS가 크고, RSI는 RS가 클수록 커집니다.

- 즉, RSI가 높다는 것은 매수세가 우세, 낮다는 것은 매도세가 우세했음을 의미합니다.

- 0~100 사이의 값을 가지며 50의 경우 매수세와 매도세가 비슷하다고 볼 수 있습니다.

- 추세장에서는 50이 지지/저항 역할을 수행하는 경우가 많습니다.

- 14일 내내 상승했다면 RSI는 100, 내내 하락했다면 RSI는 0이 나옵니다.

- 보통 RSI가 70 이상이면 과매수 국면, 30 이하면 과매도 국면으로 판단합니다.

- 상승장에서는 80, 40으로 하락장에서는 60, 20으로 기준을 잡기도 합니다.

- RSI가 시그널선을 돌파할때는 RSI의 추세가 꺾인 것으로 가격의 추세전환 가능성이 높습니다.

- RSI는 가격차트보다 먼저 움직이는 경향이 있습니다.

 

- 활용전략 -

1. 역추세 매매

- RSI가 과매수 기준을 상향돌파 후 다시 하향돌파할 때 매도

- RSI가 과매도 기준을 하향돌파 후 다시 상향돌파할 때 매수

그래프에서 위는 2013~2015년도 코스피 차트, 아래는 RSI 지표입니다.

주황색을 매수타이밍, 파란색을 매도타이밍으로 볼 때, 대체적으로 신호가 나온지점에서

추세가 전환됨을 확인할 수 있습니다.

 

2. 시그널선 이용

- RSI가 과매수 기준을 초과한 상태에서 RSI가 시그널선을 하향돌파(데드크로스) 시 매도

- RSI가 과매도 기준 미만인 상태에서 RSI가 시그널선을 상향돌파(골든크로스) 시 매수

첫번째 전략과 같은 기간의 코스피 차트에서 시그널선을 이용해 매수, 매도 타이밍을 잡아보면 위와 같이 나옵니다.

첫번째 전략보다는 좀 더 보수적으로 타이밍을 잡을 수 있습니다.

돌파하는 각도가 45도 내외일 때가 가장 좋았다고 합니다.

 

3. 추세 매매

- 거래량을 동반한 강한 상승 추세가 나온 후 RSI가 50부근에서 지지 받을 때 롱 진입

- 거래량을 동반한 강한 하락 추세가 나온 후 RSI가 50부근에서 저항 받을 때 숏 진입

위 엔비디아 차트에서 보면 높은 거래량으로 갭상승이 나온 뒤 상승장이 시작되는 것을 볼 수 있습니다.

상승 추세 시작 후 RSI는 50부근에서 지속 지지를 받는데 이 때를 매집 타이밍으로 잡아볼만 합니다.

 

- 주의할 점 -

- 주가가 박스권일 때 신뢰도가 높으며, 추세장에서는 신뢰도가 떨어집니다.

- RSI 하나만 봐서는 매수/매도 포인트를 너무 빨리 잡을 수 있습니다.

- RSI의 절대적인 수치보다는 다이버전스를 확인하는 것이 더 효과적입니다.(다이버전스는 다음 포스팅 예정)

- RSI는 다른 지표들과 함께 보조지표로서 참고하는 것이 바람직합니다.

 

 

 

 

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