[차트 모델]비트코인/이더리움 Pi-cycle

- 이동평균선 -

기술적 분석의 가장 기본이 되는 지표는 뭐니 뭐니 해도 이동평균선입니다.

SMA, EMA 등 이동평균선 종류에 대해 모르신다면 이동평균선 포스팅 참고바랍니다.

이동평균선을 활용하는 유명한 방법 중 하나는 기간이 다른 두 이동평균선을 이용하는 것입니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향돌파하는 골든크로스는 흔히 매수 신호로 해석되며,

반대로 하향돌파하는 데드크로스는 매도신호가 됩니다.

- Pi-cycle -

Pi-Cycle은 이동평균선 2개를 활용하여 저점 또는 고점을 찾아내는 기술적 방법론 중 하나로 볼 수 있습니다.

이름에 Pi가 붙은 이유는 장기이동평균선의 기간이 단기의 π(3.14)배이기 때문입니다.

사실 왜 π를 곱하는지도 모르겠고, 어떤 이동평균선 기간을 사용할지는 이전의 고점/저점을 보고

사후적으로 찾아낸 것이므로 논리적으로 의미 있는 지표라고 보긴 어렵습니다.

다만, 몇번이나 고점/저점을 거의 정확하게 집어 내었으니 통계적으로는 의미있다고 볼 수 있겠네요.

알려진 Pi-cycle indicator는 아래 3가지인 것 같습니다.(이외에 알고 계신 것이 있으시다면 댓글 부탁드려요!)

1. BTC Pi-Cycle top indicator

2. BTC Pi-Cycle bottom indicator

3. ETH Pi-Cycle bottom indicator

이더리움 고점 지표도 있을 것 같았지만, 아무리 찾아도 나오지 않네요.

아마 아무도 이더리움 고점에 사후적으로 딱 맞는 이평선 2개 찾는 데 실패했나 봅니다.

 

- BTC Pi-Cycle top indicator -

파이 싸이클에서 비트코인 고점을 찾기 위해 사용하는 이동평균선은 111일 SMA와 350일 SMA입니다.

고점신호는 111일 SMA가 350 SMA x 2배한 선을 골든크로스하는 지점입니다.

트레이딩뷰 지표에 Pi Cycle Bitcoin top indicator를 검색하면 그릴 수 있습니다.

아래 그래프를 보면 파란색이 비트코인 로그차트, 노란색이 111일 SMA, 보라색이 350일 SMA x 2이고

빨간색 수직선이 골든크로스가 나타난 고점 신호입니다.

지금까지 총 4번 고점신호가 나타난 것을 확인할 수 있는데, 오차가 3일 안으로 고점을 매우 정확히 잡아냈습니다.

13년이나 17년은 워낙 가파른 상승세였어서 다른 온체인 지표나 기술적 보조지표로도 잡아낼 수 있는데

2021년 4월달의 고점까지 잡아낸 것은 신기할 따름입니다.

물론 다음에도 고점에서 골든크로스 신호가 뜰지는 아무도 증명할 수 없지만

이정도 백테스팅 신뢰성이라면 신호가 뜰 시 매도를 고민해볼 필요는 있을 것 같습니다.

 

- BTC Pi-Cycle bottom indicator -

비트코인 파이 싸이클의 저점신호은 150일 EMA와 471일 SMA x 0.745의 데드크로스에서 나타납니다.

트레이딩뷰 지표에 Pi Cycle Bottom Indicator를 검색하면 그릴 수 있습니다.

아래 그래프를 보면 파란색이 비트코인 로그차트, 노란색이 150일 EMA, 보라색이 471일 SMA x 0.745이고

초록색 수직선이 데드크로스가 나타난 저점 신호입니다.

지금까지 총 3번의 저점신호가 나타났고 날짜는 150115, 181216, 220712입니다.

먼저 150115는 전고점 대비 -85% 하락한 지점이었으며,

15년도 최저점은 신호가 뜬 바로 전날인 150115로 MDD는 -86.5%입니다.

두번째 신호가 나타난 181216은 전고점 대비 -84% 하락한 지점이었으며,

해당 하락장의 최저점은 첫번째와 똑같이 하루 전날인 181215로 MDD는 -84,2%입니다.

즉, 첫번째와 두번째 저점신호는 최저점 날짜와 가격을 거의 정확히 잡았다고 볼 수 있습니다.

가장 최근에 나타난 것은 5일 전인데 해당신호가 뜨고 5일 연속 양봉이 나온 상황입니다.

과연 이번에도 찐바닥을 정확히 보여준 것인지 궁금하네요.

고작 세번밖에 안나온 신호이므로 절대 맹신은 금물입니다.

 

- ETH Pi-Cycle bottom indicator -

마지막으로 이더리움의 저점을 알려주는 Pi-Cycle 지표가 있습니다.

간단하게 229일 SMA와 720 SMA의 데드크로스 신호를 저점신호로 해석합니다.

트레이딩뷰에 별도의 지표는 없고 각각의 이동평균선 2개를 그려 확인하면 됩니다.

이더리움의 경우 비트코인에 비해 역사가 훨씬 짧기에 아직 신호는 단 한번밖에 나오질 않았습니다.

유일한 저점신호는 181215로 비트코인 저점신호가 뜨기 하루 전에 있었습니다.

181215는 고점 대비 -94.2% 하락한 지점이고 실제 저점은 하루 전날이며 MDD는 -94.3%로 거의 동일합니다.

근데 사실 한번 뿐인 저점을 가장 잘 잡아낼 수 있는 이평선 기간을 사후적으로 찾은 것인데

이 지표가 실제로 무슨 의미가 있겠나 싶습니다.

따라서, 이 지표가 통계적으로 신뢰도가 있다고 보긴 어려운 것 같습니다.

최근에 비트코인은 저점신호가 나온데 반해 이더리움은 저점신호가 나오지 않았네요.

추후 데드크로스가 다시 나타난다면 그 때도 저점근처인지 시간이 지난 후에 확실히 확인해야

해당 지표를 매수 전략에 활용할 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

- BTC 2-Year MA multiplier -

추가로, 파이싸이클은 아니지만 비트코인의 역사적 고점/저점을 나타냈던 이동평균선도 소개해보겠습니다.

아래 그래프에서 2년 SMA에 x 0.8배를 한 것이 하늘색 선이고 x 5배를 한 것이 분홍색 선입니다.

장기투자 도구로써 하늘색 선 아래에서 매수를 하고 분홍색 선 위에서 매도를 하면

저점에 사서 고점에 팔 수 있었습니다.

물론 다음에도 이럴 것이란 보장은 없으니 참고용으로만 알고 계세요.

 

 

 

 

 

 

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