[추세지표] MACD ① 정의, 계산, 설정, 활용

- 정의 -

- Moving Average Convergence Divergence의 약자

- 말 그대로 이동평균선 간 수렴/확산에 대한 정보를 담고 있는 지표

- 장기. 단기 이동평균선의 차이를 통해 주가의 추세를 나타내는 대표적인 추세지표

(※ MACD를 이해하려면  이동평균선의 개념이 있어야하므로 이전 포스팅 참고바랍니다.)

 

- 계산 -

MACD : 단기 이동평균선 - 장기 이동평균선 

Signal(시그널) : MACD의 이동평균선

Histogram(히스토그램) : MACD - Signal

 

- 설정 -

- 변수는 세 개의 기간(단기, 장기, Signal)이 있습니다.

- 가장 보편적인 셋팅은 (12, 26, 9)이며, 가끔 (10, 20, 9)를 쓰는 사람도 있습니다.

- 이동평균선으로는 대부분 지수이동평균선(EMA)을 사용합니다.

 

 

 

- 해석 -

- MACD가 양수 값을 가지면 정배열, 음수 값을 가지면 역배열 상태입니다.

- MACD가 기준선(0)에서 멀어질수록 두 이평선이 멀어지고 있음을 의미합니다.

- MACD 값이 기준선을 상향돌파하면 두 이평선 간의 골든크로스를 의미합니다.

- MACD 값이 기준선을 하향돌파하면 두 이평선 간의 데드크로스를 의미합니다.

- MACD가 시그널선을 골든크로스(상향돌파)하면 상승추세 전환 확률이 높습니다.

- MACD가 시그널선을 데드크로스(하향돌파)하면 하락추세 전환 확률이 높습니다.

- 히스토그램이 기준선을 상향돌파하면 MACD와 시그널선 간 골든크로스를 의미합니다.

- 히스토그램이 기준선을 하향돌파하면 MACD와 시그널선 간 데드크로스를 의미합니다.

 

- 활용전략 -

1. MACD의 기준선 돌파

- MACD가 기준선을 상항돌파 시 매수

- MACD가 기준선을 하향돌파 시 매도

위 그래프는 비트코인 일봉에서 MACD 기준선 돌파 전략으로 매매했을 경우 타점입니다.

초록 수직선이 매수타점, 빨간색이 매도타점인데,

해당 전략으로 매매했다면 긴 호흡에서 추세를 따라가며 매매할 수 있었습니다.

다소 타점이 늦게 잡히긴하지만 확실하게 추세가 형성된 뒤 들어가기에 비교적 안전한 매매입니다.

 

2. 히스토그램의 기준선 돌파

- 히스토그램이 기준선을 상항돌파 시 매수

- 히스토그램이 기준선을 하향돌파 시 매도

첫번째 전략에서 보였던 그래프와 동일한 기간의 그래프입니다.

딱 봐도 첫번째 전략보다 타점이 빈번하게 잡히는 것을 볼 수 있습니다.

신호도 좀 더 빨리 잡혀서 추세의 시작과 끝에 가깝게 매매할 수 있습니다.

하지만 횡보장에서는 신호도 자주 뜨며 신뢰도도 낮은 편입니다.

 

3. 히스토그램의 리테스팅

- 히스토그램이 +에서 기준선 가까이 내려간 후 0 근처에서 머물다 다시 올라가면(양의 리테스팅)

  추가 급등 확률 높음

- 히스토그램이 -에서 기준선 가까이 올라간 후 0 근처에서 머물다 다시 내려가면(음의 리테스팅)

  추가 급락 확률 높음

위 그래프에서 히스토그램이 양의 값에서 작아지다 0 근처에서 리테스팅을 보인 후

주가는 더 가파르게 상승하는 것을 볼 수 있습니다.

 

- 주의할 점 -

- 추세추종지표이기에 횡보장이나 불규칙하게 움직이는 시장에선 신뢰도 잘 작동하지 않을 수 있습니다. 

- MACD는 이동평균에 기반한 지표이기에 한 발짝 느린 후행성이 있습니다.

- MACD 하나만 사용하기엔 신뢰도가 높지 않고 RSI 같은 다른 보조지표와 함께 사용하기 좋습니다.

 

 

 

 

 

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